Risikofrühwarnsystem
Auftraggeber: Ein Sparkassen-Rechenzentrum
Die Aufgabenstellung
Das Kreditgeschäft von Banken und Sparkassen hat sich aufgrund der Anforderungen aus Basel II grundlegend verändert. Um die jetzt neu geregelte Eigenmittelhinterlegung der Kreditinstitute möglichst gering zu halten, muss ein detailliertes Risikomanagement nachgewiesen werden. Die Projektaufgabe lautete: Eine effektive IT-Unterstützung schaffen für die zielgerichtete Steuerung des Kreditgeschäfts unter Risiko- und Ertragsgesichtspunkten.
Die Lösung
In das neu entwickelte Risikofrühwarnsystem wurden verschiedene quantitative Warnsignale aufgenommen, um eine frühzeitige und automatisierte Erkennung von Risiken zu schaffen. Dazu gehören Überziehungsperioden, Scheck- und Lastschriftrückgaben mangels Deckung, Verzögerungen von Leistungen sowie die Anzahl der Überziehungstage in den letzten 12 Monaten.
Im Detail:
Die IT-Lösung ermöglicht erstmals die maschinelle Identifizierung von Kreditnehmern, bei deren Engagements sich erhöhte Risiken abzeichnen.
Die Lösung generiert automatisch Reports, die Kunden mit steigenden Ausfallwahrscheinlichkeiten anzeigen. Eine Ampelfunktion (grün / gelb / rot) gibt eine schnelle Erstinformation über den aktuellen Risikostatus.
Der Nutzen für den Anwender
Trotz der wesentlich erhöhten Anforderungen an das Risikomanagement konnten durch die IT-Anwendung die Risikoabsicherung verbessert und die Prozesskosten minimiert werden.
Geringere Prozesskosten
Anstelle der aufwendigen manuellen Überwachung der Kriterien und Schwellwerte ist die automatisierte IT-Lösung getreten.
Systematische Risikokontrolle
Durch die IT-Lösung ist erstmals eine systematische Risikoüberwachung möglich.
Bessere Risikoabsicherung
Das statische, einmal jährlich durchgeführte DSGV-Ratingverfahren wird dynamisiert. Das Frühwarnsystem zeigt frühzeitig veränderte Risiken des Kunden und liefert Informationen, um gezielt ein aktuelles Rating zu erstellen. Durch frühzeitige Gegenmaßnahmen können so Kreditausfälle reduziert werden.
